Bollinger bands overbought

O Bollinger Bands b System. Uma maneira popular para construir um sistema de reversão média é usar Bollinger Bands para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda Sistemas simples baseados em Bollinger Bands ea variável b registraram resultados que mostram tão alto quanto 75 de negócios que retornam lucros. Sobre o System. This sistema usa o Bollinger Bands b indicador para determinar quando um up-tendência mercado torna-se temporariamente sobrevendido O sistema assume que um mercado em uma tendência de alta que está temporariamente sobrevendido provavelmente irá retornar à sua alta tendência rapidamente. O sistema tem dois requisitos que Têm de ser cumpridas a fim de iniciar uma posição longa Primeiro, o mercado deve estar negociando acima de sua média simples de 200 dias simples SMA Isto é como o sistema isola negociação para apenas os mercados que estão atualmente em uptrends. Second, o mercado sb deve fechar abaixo 0 2 por três dias consecutivos Este é o componente do sistema que define a condição de sobrevenda Uma vez que estas duas condições são atendidas, o sistema estabelece um positi On no fim do terceiro dia O ponto de saída para este sistema é quando o indicador b fecha acima de 0 8, indicando uma condição de sobrecompra. Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas Para esses negócios, um mercado Tem que ser negociando abaixo de seus 200 dias SMA e, em seguida, fechar com ab acima de 0 8 por três dias seguidos A posição curta seria então realizada até o b fechado abaixo de 0 2.There também é uma versão mais agressiva deste sistema que duplica as posições Se o mercado fecha com ab abaixo de 0 2 em todos os dias adicionais, mantendo uma posição longa O inverso disso funciona para o lado curto também. Trading Rules. Price 200 dia SMA. B fecha abaixo de 0 2 por três dias consecutivos. Preço 200 dias SMA. B fecha acima de 0 8 por três dias consecutivos. Saia Short When. Backtesting Results. Long Trades. This sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008 Durante esse tempo, esses ETFs forneceu um total de 1014 longos sinais comerciais lado , Que é um tamanho de amostra significativo Nessas negociações, o sistema produziu uma taxa de 76 5 vitória e uma razão de lucro de 0 70 Isso indica que o sistema global teria devolvido resultados rentáveis ​​O comprimento médio do comércio foi de 4 2 dias, então este não é definitivamente Um sistema de longo prazo. A versão agressiva do sistema B Bands B produziu resultados ainda melhores. Aumentou a taxa de vitórias para 80 7 e também aumentou a taxa de lucro para 0 91.Quando negociação do ETF SPY, estável e estável, o sistema registrou 111 comércios Desses negócios, 82 eram rentáveis ​​e a relação de lucro era de 0,9. Usando a versão agressiva sobre o SPY, o sistema era rentável 85 6 do tempo com uma taxa de lucro de 0 95.Short Trades. The sistema apresentou resultados semelhantes em seu curto lado Negocia sobre esse mesmo período de tempo Signaled 606 negócios curtos, que produziram uma taxa de vitória de 70 1 e uma relação de lucro de 0 95 A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto como levantou a taxa de vitória a 75 4 e saltou o Como a maioria dos sistemas de reversão significativos, o Bollinger Band b System produz uma taxa de vitória muito impressionante leva pequenos lucros fora dos mercados de tendências rapidamente No entanto, como os outros sistemas de reversão média que eu escrevi sobre, há um Um tremendo risco de ruína com base na desvantagem aberta de qualquer posição. Decididamente, poderíamos ajustar para isso, adicionando uma stop-loss inicial para cada posição, mas primeiro precisaríamos saber como isso impactaria os resultados globais. Possível que, embora um stop-loss iria obter o sistema fora do comércio que eventualmente wipes-lo, mas quantas operações seria também parar que eventualmente ir para transformar rentável. Um dos aspectos positivos deste tipo de sistema é é isso Fora do mercado com mais freqüência do que é no mercado Seria interessante ver se poderíamos melhorar os resultados por ter o sistema de comércio outro estilo ou até mesmo investir em ativos de baixo risco, enquanto ele está fora do mercado..O Bollinger Band B sistema aplicado a SPY daily. Taking um olhar para o atual gráfico SPY, podemos ver que esta estratégia teria continuado a executar bem este ano O preço tem sido negociado acima do 200 SMA dia todo o ano, e nós podemos Ver claramente três tráfegos rentáveis ​​que o sistema teria feito. No final de fevereiro, o b parece cair abaixo de 0 2, pelo menos, três dias Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa 147 que teria sido fechado para um lucro de alguns Dias mais tarde na faixa de 153. A mesma coisa aconteceu no final de abril Este comércio teria sido iniciado na gama 154 e teria sido encerrado em torno de 158 alguns dias mais tarde. Em junho, podemos ver um bom exemplo de como este Sistema testaria os nervos de qualquer um negociando O b caiu abaixo de 0 2 por alguns dias no início de junho que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162 No final de junho, o sistema ainda não tinha encontrado um ponto de saída eo mercado tinha negociado tão baixo quanto 157 No início de julho , O b finalmente disparou passado 0 8 eo sistema teria saído da posição em torno de direito break-even. Bollinger Bands. Bollinger Bands foram desenvolvidos pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger As bandas são uma representação gráfica dos desvios padrão de um Média móvel As variáveis-padrão utilizadas para Bandas de Bollinger são uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios-padrão da média A meta das Bandas de Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alto ou baixo em relação a um preço médio. B é um derivado de Bandas de Bollinger que mostra onde o preço é relativo às faixas Seu valor será 0 quando o preço está negociando na faixa inferior, e seu valor será 1 quando o preço está negociando na faixa superior É calculado Dividindo a diferença entre o preço ea faixa de fundo pelo diferente entre as faixas superior e inferior. B preço banda inferior banda superior menor banda. O resultado é um indicador oscilante que fornece insight para um mercado sendo overbought ou oversold. Derek Phelps diz. seus resultados parecem encorajar Im um desenvolvedor Ninja adepto e melhorar o comércio charicteristics automatizado strategys vou codificar Seu algorythim com algumas melhorias e enviar-lhe este site os resultados e estratégia de trabalho quando se bem sucedida Desejo-me luck. Andrew Selby says. It s bastante difícil de usar opções em vez de uma parada Como você sabe, as opções não são um contrato contínuo Você tem que Decidir como e quando rolar a opção, além de decidir qual greve para comprar Opções fazer a análise muito mais complicado Eles podem fazer os pagamentos muito mais lucrativo, too. Derek Phelps says. Success Um aumento de 10 vezes na rentabilidade Eu testei a estratégia em A série ES com suas configurações padrão para o período de 5 anos precedente com estes resultados Summary. I criou a estratégia BollB2Speed ​​com várias melhorias um D a mesma série agora retorna Resumo Gráfico TotalNet 106K, ProfitFactor 3 01, rentável 75 3 de 4 negociações, média de negociação 630 Como você pode ver, temos aumentado consideravelmente o número de negócios feitos sobre as configurações padrão Para limitar as entradas ruins inerentes Puxando em muitos mais comércios, eu me restrinjei a apenas usando os dois controles Boll b e SMA delineado na especificação original, com um par de novas torções, eu uso um sistema dual Boll b com períodos longos e curtos, e uma função SMA Slope para Restringir os comércios quando a inclinação é menor que -30 Como eu um comerciante de Forex e meu corretor não fornece dados de Futuros, vou enviar-lhe a estratégia para testar em sua série de outros preços mencionados em seu artigo junto com um papel que eu escrevi detalhando o desenvolvimento de estratégias Eu não tive a motivação do tempo para testar mais com estratégias de gerência de dinheiro, mas eu dobrei o indicador de Boll b em uma outra estratégia inteiramente caracterizada que eu escrevi que tenha critérios detalhados da parada da gerência incluídos para que você conduza a pele Ther testes se você gosta Obrigado pela idéia, eu gostei do desafio. Derek que é incrível Eu realmente aprecio você compartilhar os resultados com everyone. I usar um sistema dual Boll b com períodos longos e curtos. É isso a mesma coisa que dizer que você Ter um período rápido e um curto período eu inicialmente lê-lo como um período de negociação longa e vice-versa, mas isso não fazia qualquer sentido para mim. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocado acima E abaixo de uma média móvel A volatilidade é baseada no desvio padrão que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui Esta natureza dinâmica das Bandas de Bollinger também significa que elas podem ser usadas em diferentes títulos com as configurações padrão Para sinais, Bandas de Bollinger podem ser usadas para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento de BandWidth são discutidos em O gráfico da escola artigo sobre BandWidth. Note Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo. Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definido em 20 períodos Um movimento simples A média é usada porque a fórmula do desvio padrão também usa uma média móvel simples O período do look-back para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples As faixas externas são ajustadas geralmente 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa média. Ser ajustado de acordo com as características de valores mobiliários ou estilos de negociação específicos Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão Portanto, Exigido para o multiplicador de desvio padrão Um aumento no período de média móvel wou Ld aumenta automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garante um aumento no multiplicador de desvio padrão Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2 Bollinger sugere o aumento do padrão Desvio multiplicador para 2 1 para um SMA de 50 períodos e diminuindo o multiplicador de desvio padrão para 1 9 para um período de 10 SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms foram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com um W básico Forma Bollinger usa estes vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms A W-Bottom formas em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo menor é menor do que o primeiro, mas mantém acima A banda inferior Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas Bollinger Primeiro, uma reação baixa formas Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior Em segundo lugar, há um salto para a proibição médio D Terceiro, há um novo preço baixo na segurança Esta baixa detém acima da banda inferior A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menos fraqueza no último declínio Quatro, o padrão é confirmado com um forte movimento fora do segundo Baixa e uma ruptura de resistência. Chart 2 mostra Nordstrom JWN com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010 Em primeiro lugar, o estoque formado uma reação baixa em janeiro seta preta e quebrou abaixo da banda inferior Segundo, houve um salto acima da banda média Em terceiro lugar, o estoque se moveu abaixo de sua baixa de janeiro e manteve-se acima da faixa mais baixa Mesmo que o baixo do ponto de 5 fevereiro quebrou a faixa inferior, as faixas de Bollinger são calculadas usando preços de fechamento assim que os sinais devem também ser baseados em preços de fechamento Quarto, Expandindo o volume no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro de alta O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009.Signal M-Tops. M-Tops também foram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com um Forma básica de M Bollinger usa estes vários padrões de M com Bollinger Bands para identificar M-Tops De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicado e desenhado do que bottoms tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais O primeiro alto pode ser maior ou menor do que o segundo alto Bollinger sugere procurar sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações Este é basicamente o Oposto do W-Bottom A não-confirmação ocorre com três etapas Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior Em segundo lugar, há um pullback para a faixa média Terceiro, os preços se movem acima do anterior, mas não conseguem chegar a Faixa superior Este é um sinal de alerta A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra momento de diminuição, o que pode prenunciar uma reversão de tendência confirmação final vem com uma pausa de apoio ou indicador de baixa s Ignal. Chart 4 mostra Exxon Mobil XOM com um M-Top em abril-maio ​​de 2008 A ação moveu-se acima da banda superior em abril Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrar acima de 90 Embora o estoque se moveu acima da banda superior em um Intraday, não fechou acima da faixa superior O M-Top foi confirmado com uma ruptura de apoio duas semanas mais tarde Note também que MACD formou uma divergência bearish e moveu abaixo de sua linha de sinal para a confirmação. O capítulo 5 mostra Pulte Homes PHM dentro de uma tendência uptrend Em julho-agosto de 2008 O preço ultrapassou a faixa superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta Após uma retração abaixo do 20-dia SMA Bollinger banda média, o estoque se moveu para um maior mais alto 17 Apesar desta nova alta para o movimento, Exceder a faixa superior Isto brilhou um sinal de aviso O estoque quebrou apoio uma semana mais tarde e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal Observe que este M-topo é mais complexo porque há uns altos mais baixos da reação em um ou outro lado do pico seta azul Este topo em evolução formou Um padrão de cabeça e ombros pequeno. Signal Walking the Bands. Moves acima ou abaixo das bandas não são sinais por si Como Bollinger coloca, movimentos que tocam ou excedem as bandas não são sinais, mas sim tags Na face dele, Um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza osciladores Momentum trabalho muito da mesma maneira Overbought não é necessariamente bullish Demora a força para chegar a níveis de overbought e condições overbought pode estender em uma forte tendência de alta Similarmente, os preços Pode andar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta Pense nisso por um momento A banda superior é 2 desvios padrão acima do período de 20 simples média móvel Demora um movimento de preço bastante forte para exceder essa banda superior Um toque de banda superior que ocorre Após uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante um uptr O SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo do SMA de 20 dias às vezes oferecem oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Capítulo 6 mostra Air Products APD com um aumento e fechar acima da faixa superior em meados Julho Em primeiro lugar, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência Um forte impulso para cima é um sinal de força, não fraqueza Troca girou plana em agosto e os 20 dias SMA mudou de lado As bandas Bollinger estreitou, Fechar abaixo da faixa inferior Preços e os 20 dias SMA, transformou-se em setembro No geral, APD fechado acima da banda superior, pelo menos, cinco vezes ao longo de um período de quatro meses A janela indicador mostra o período de 10 anos Commodity Channel Index CCI Dips abaixo - 100 são consideradas sobre-vendidas e retrocedem acima de -100 sinalizam o início de uma linha de ponta pontilhada de sobrevendamento verde A tag de banda superior e breakout iniciaram a tendência de alta CCI e identificaram pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100 Este é um exemplo de combinação de Bollinger Bandas com um oscilador de impulso para sinais de negociação. Chart 7 mostra Monsanto MON com uma caminhada para baixo a banda inferior A ação quebrou em janeiro com uma pausa de apoio e fechou abaixo da banda inferior De meados de janeiro até início de maio, Monsanto fechou abaixo da banda inferior Pelo menos cinco vezes Observe que o estoque não fechou acima da banda superior uma vez durante este período A ruptura de suporte e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizou uma tendência de baixa Como tal, o CCI de índice de canal de commodity de 10 períodos foi usado para identificar curto prazo Overbought situações Um movimento acima de 100 é overbought Um movimento de volta abaixo de 100 sinais de uma retomada da tendência de baixa setas vermelhas Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010.Bollinger Bands refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas mais baixas Como tal , Eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos De acordo com Bollinger, as faixas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significa Nt Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixo quando abaixo da banda inferior No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda Igualmente, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra São altos ou baixos por uma razão Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma Chartists deve combinar Bandas Bollinger com análise de tendência básica e outros indicadores para confirmação. Bands e SharpCharts. Bollinger Bandas podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços Como com uma média móvel simples, as Bandas de Bollinger devem ser mostradas em cima de um gráfico de preços Ao selecionar Bandas de Bollinger, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros 20,2 O primeiro número 20 define os períodos para o simples Média móvel eo desvio padrão O segundo número 2 define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior Estes parâmetros padrão definem as bandas 2 padrão Desvios acima abaixo da média móvel simples Os usuários podem mudar os parâmetros para se adequar às suas necessidades de gráficos Bollinger Bandas 50,2 1 pode ser usado por um período mais longo ou Bandas Bollinger 10,1 9 pode ser usado por um período mais curto Clique aqui para um exemplo ao vivo Muitos comerciantes acreditam que quanto mais próximos os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para o mercado. Banda mais baixa, mais oversold o mercado John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema de negociação. O Squeeze. The squeeze é o conceito central de Bandas Bollinger Quando as bandas se aproximam, constringindo a média móvel , É chamado de squeeze Um squeeze sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de futura volatilidade aumentada e possíveis oportunidades de negociação Conver Sely, quanto mais afastadas forem as bandas, maior será a probabilidade de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais de negociação. As faixas não indicam quando a mudança pode ocorrer ou qual direção Preço pode mover. Aproximadamente 90 da ação de preço ocorre entre as duas bandas Qualquer breakout acima ou abaixo das faixas é um evento importante A fuga não é um sinal de negociação O erro que a maioria das pessoas fazem é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é Um sinal para comprar ou vender Breakouts fornecer nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento de preços futuro. Não um Standalone System. Bollinger Bands não são um sistema de comércio autônomo Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes com informações sobre a volatilidade dos preços John Bollinger Sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não-correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar a base de indicadores D em diferentes tipos de dados Algumas de suas técnicas técnicas favoráveis ​​estão movendo divergência média convergência MACD, no balanço do volume e índice de força relativa RSI. A linha de fundo é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso.